MACD คืออะไร? การใช้ MACD ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเทรด

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในตลาด Forex การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหรืออินดิเคเตอร์ร่วมกับการติดตามข่าวสารสำคัญอย่างรอบคอบจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของราคาได้แม่นยำขึ้น บทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับการใช้งาน MACD แบบละเอียด เพื่อให้สามารถใช้งาน MACD Indicator ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต โดย MACD จะวัดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (Moving Average) ระหว่าง EMA12* และ EMA26** ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตรวจจับสัญญาณการซื้อและขายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวมทั้ง MACD Indicator ยังสามารถใช้ในการตรวจจับ Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มราคาอีกด้วย

รู้หรือไม่ ? 💡 MACD อ่านว่า เอ็ม-เอ-ซี-ดี หรือบางคนอาจอ่านว่า แม็ค-ดี ซึ่งถูกคิดค้นโดย Gerald Appel ในปี 1970 โดยใช้หลักการของเส้น Moving Average 2 เส้นที่มีค่าแตกต่างกัน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา

หมายเหตุ

*EMA(12) คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ที่คำนวณจากข้อมูลราคาย้อนหลัง 12 วันที่ผ่านมา

**EMA(26) คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ที่คำนวณจากข้อมูลราคาย้อนหลัง 26 วันที่ผ่านมา

การใช้ MACD สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายวิธี โดยการใช้ MACD Line, Signal Line และ Histogram เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มราคาและหาจุดเปิดหรือปิดตำแหน่งการเทรดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

การใช้ MACD ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาจะมีส่วนประกอบสำคัญ 4 อย่าง ดังนี้

1. Histogram: ตัวแสดงความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line
2. Signal Line: เส้นค่า EMA(9) ของ MACD Line
3. MACD Line: เส้นที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง EMA(12) และ EMA(26)
4. เส้นศูนย์ (0): จุดอ้างอิงในการวิเคราะห์ทิศทางของแนวโน้ม

การคำนวณกราฟ MACD สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

คำนวณโดยการหาค่าความแตกต่างระหว่าง EMA(12) และ EMA(26)

โดยเส้นที่คำนวณได้จากการหาค่าความแตกต่างระหว่าง EMA(12) และ EMA(26) จะช่วยให้เราทราบถึงทิศทางของแนวโน้มในระยะสั้นและระยะยาว

คำนวณโดยการหาค่า EMA(9) ของ MACD Line ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นช่วยให้เห็นการตัดกันและสามารถยืนยันสัญญาณการซื้อหรือขายได้ดียิ่งขึ้น

คำนวณโดยการหาค่าความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line

• MACD เป็นบวก: เมื่อ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ (0) หมายถึงแนวโน้มราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้น (Bullish) ซึ่งถือเป็นสัญญาณการซื้อ

• MACD เป็นลบ: เมื่อ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ (0) หมายถึงแนวโน้มราคาอยู่ในทิศทางขาลง (Bearish) ซึ่งถือเป็นสัญญาณการขาย

MACD ใช้ในการระบุสัญญาณการซื้อและขายจากการตัดกันของ MACD Line และ Signal Line สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

• เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (Golden Cross) เป็นสัญญาณการซื้อ

• เมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line (Death Cross) เป็นสัญญาณการขาย

Histogram ของ MACD ช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line โดยสามารถใช้ในการตรวจจับแนวโน้มของราคา

• Histogram ที่เพิ่มขึ้นและอยู่เหนือเส้นศูนย์ (0) เป็นสัญญาณการซื้อ (แนวโน้มขาขึ้น)

• Histogram ที่ลดลงและอยู่ใต้เส้นศูนย์ (0) เป็นสัญญาณการขาย (แนวโน้มขาลง)

Divergence เป็นสัญญาณที่สำคัญในการเทรดด้วย MACD โดยช่วยให้สามารถคาดการณ์การกลับตัวของราคาได้

เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) แต่ MACD สร้างจุดต่ำสุดใหม่สูงกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า (Higher Low) นี่คือสัญญาณ Bullish Divergence ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาไปในทิศทางขาขึ้น

เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ MACD สร้างจุดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า (Lower High) นี่คือสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาไปในทิศทางขาลง

การใช้ Signal Line และ Moving Average ร่วมกับ MACD จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรดได้ครับ

• สัญญาณซื้อ: เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line และราคาผ่าน Moving Average

• สัญญาณขาย: เมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line และราคาหลุดจาก Moving Average

การใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น RSI, Bollinger Bands หรือ Moving Averages (MA) จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์และลดโอกาสในการโดนสัญญาณหลอกลวงได้ครับ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ MACD ร่วมกับการติดตามข่าวสำคัญที่ส่งผลต่อตลาด Forex หรือ Price Action ได้อีกด้วย

การใช้ MACD ในโปรแกรม MetaTrader ไม่ว่าจะเป็น MT4 หรือ MT5 สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม MetaTrader และเลือกกราฟที่ต้องการ

2. เลือกเมนู Insert > Indicators > Oscillators และ MACD ตามลำดับ

3. ปรับค่า Fast EMA, Slow EMA และ Signal Line ตามต้องการ

4. จากนั้นเราจะได้ MACD Indicator แสดงผลตามที่เราต้องการ

การใช้ MACD ร่วมกับ EMA สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจได้ เช่น การใช้ EMA(50) เพื่อหาจุดที่แนวโน้มหลักเปลี่ยนทิศทาง โดยสามารถเพิ่ม EMA ในกราฟได้ง่าย ๆ ใน MetaTrader ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม MetaTrader และเลือกกราฟที่ต้องการ

2. ตั้งค่า MACD Indicator ที่ต้องการ

3. ไปที่เมนู View และเลือก Navigator

4. จากนั้นหน้าต่าง Navigator จะแสดงขึ้นมาให้เลือกตั้งค่า โดยให้เลือกเมนู Trend และ Moving Average โดยทำการลากคำว่า Moving Average มาใส่ในกรอบ MACD ที่เราเปิดไว้

5. ตั้งค่าให้เป็น EMA และปรับค่าให้เหมาะสม

6. จากนั้นการตั้งค่า MACD Indicator และ EMA ของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

สำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้บริการจากโบรกเกอร์ที่มีแพลตฟอร์มการเทรดของโบรกเกอร์เอง หรือผู้ที่เทรดกับหลายโบรกเกอร์ สามารถตั้งค่า MACD Indicator บน TradingView เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเทรด และเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างสะดวกมากขึ้น

1. เปิด TradingView และเลือกกราฟสินทรัพย์ที่ต้องการ

2. เลือกเมนูอินดิเคเตอร์และกรอก MACD สำหรับอินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence

3. จากนั้น MACD Indicator จะแสดงผลตามที่เทรดเดอร์ต้องการ

สำหรับการใช้ MACD ในการเทรดแบบสั้น (Short-term trading) เช่น การเทรดใน Time Frame 5 นาที, 15 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ควรปรับตั้งค่า MACD ให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะเวลาสั้น ๆ

การตั้งค่าที่แนะนำในการใช้ MACD Indicator สำหรับการเทรดสั้น มีดังนี้

1. ใช้ค่า MACD ที่เร็วขึ้น จากค่าเริ่มต้น

• MACD Fast (ค่าเริ่มต้น): 12
• MACD Slow (ค่าเริ่มต้น): 26
• Signal Line (ค่าเริ่มต้น): 9

2. สำหรับการเทรดสั้น อาจปรับลดค่าของ Fast EMA และ Slow EMA ให้น้อยลง เช่น

• Fast EMA: 6
• Slow EMA: 13
• Signal Line: 5

3. การลดค่าเหล่านี้จะช่วยให้ MACD ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วขึ้น ทำให้คุณสามารถจับจังหวะการซื้อหรือขายที่เร็วขึ้นในกรอบเวลาสั้น ๆ

4. การใช้สัญญาณจาก MACD

• Buy Signal: เมื่อ MACD ตัดขึ้นเหนือ Signal Line จากกราฟแนวโน้มขาขึ้น

• Sell Signal: เมื่อ MACD ตัดลงใต้ Signal Line จากกราฟแนวโน้มขาลง

5. การใช้ MACD ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ

• การใช้การตั้งค่า Time Frame สั้น แนะนำให้ใช้กรอบเวลา 5 นาที (5M), 15 นาที (15 M) หรือ 1 ชั่วโมง (1H) เพราะ MACD ที่ตั้งค่าดังกล่าวจะตอบสนองได้ดีในกรอบเวลาเหล่านี้

• การใช้ MACD Indicator ร่วมกับกราฟราคา (Price Action) สังเกตความเข้ากันระหว่าง MACD และการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อยืนยันแนวโน้มราคาและจังหวะในการเข้าเทรด

สำหรับการเทรดระยะยาว (Long-term trading) การตั้งค่า MACD จะต่างจากการเทรดระยะสั้น เนื่องจากการเทรดระยะยาวต้องการการติดตามแนวโน้มที่ยาวนานขึ้นและสัญญาณที่มีความแม่นยำมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสัญญาณหลอกลวงในระยะเวลาสั้น

การตั้งค่าที่แนะนำในการใช้ MACD Indicator สำหรับการเทรดยาว มีดังนี้

1. ใช้ค่า MACD ที่ช้าลง จากค่าเริ่มต้น

• MACD Fast (ค่าเริ่มต้น): 12
• MACD Slow (ค่าเริ่มต้น): 26
• Signal Line (ค่าเริ่มต้น): 9

2. สำหรับการเทรดยาว อาจปรับเพิ่มค่าของ Fast EMA และ Slow EMA ให้มากขึ้น เช่น

• Fast EMA: 21 หรือ 26
• Slow EMA: 55 หรือ 50
• Signal Line: 13 (หรือค่าเริ่มต้น 9)

3. Fast EMA (Exponential Moving Average) สำหรับการเทรดยาว การกำหนดค่าของ Fast EMA ควรยืดออกไปในช่วงที่ช้ากว่าเพื่อให้สามารถตามแนวโน้มใหญ่ได้ดีขึ้น โดยใช้ค่า 21 หรือ 26 เพื่อให้ MACD ตอบสนองช้าลงจากการเปลี่ยนแปลงราคาเล็ก ๆ

4. Slow EMA (Exponential Moving Average) ค่า Slow EMA ที่ใช้บ่อยในการเทรดระยะยาวมักจะมีค่าที่สูงขึ้น เช่น 50 หรือ 55 เพราะจะทำให้ MACD มีความช้าในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาแต่ยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของแนวโน้มได้

5. การตั้ง Signal Line ยังใช้สามารถใช้ค่าเริ่มต้น 9 หรือ 13 เพื่อให้ได้สัญญาณที่มีความชัดเจนและมั่นคงมากขึ้น

6. การใช้สัญญาณจาก MACD

• Buy Signal: เมื่อ MACD ตัดขึ้นเหนือ Signal Line จากกราฟแนวโน้มขาขึ้น

• Sell Signal: เมื่อ MACD ตัดลงใต้ Signal Line จากกราฟแนวโน้มขาลง

7. การใช้ MACD ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ

• สำหรับการเทรดระยะยาว ควรใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น 1 วัน (Daily) หรือ 4 ชั่วโมง (4H) ซึ่งจะทำให้ MACD สามารถติดตามแนวโน้มหลักได้แม่นยำ

• เพื่อยืนยันสัญญาณจาก MACD อาจใช้ร่วมกับ RSI (Relative Strength Index) หรือ Moving Averages (MA) เช่น 50-period MA และ 200-period MA เพื่อช่วยคัดกรองสัญญาณหลอก

• การใช้ Stop Loss และ Take Profit เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตั้งค่า Stop Loss อยู่ที่ระดับของแนวรับ-แนวต้านสำคัญได้

• ควรมีการตั้งคำสั่ง Stop-Loss และ Take Profit ในการเทรดระยะยาวเพื่อปิดทำกำไรหรือตัดขาดทุนกรณีที่ราคาทะลุเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 

การใช้ MACD เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต โดย MACD จะช่วยให้คุณมองเห็นสัญญาณการซื้อหรือขายที่มีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ Signal Line, Histogram และการดู Divergence ในแนวโน้มราคา อย่างไรก็ตาม อย่าลืมปรับการตั้งค่า MACD ให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณ เพื่อให้สามารถทำกำไรจากการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

--------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้

อัปเดตข่าวสารการลงทุนในตลาด Forex : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM