List of content

Stochastic Oscillator คืออะไร? วิธีใช้เพื่อทำกำไรใน Forex


Stochastic Oscillator คืออะไร? วิธีใช้เพื่อทำกำไรใน Forex

ในโลกของการเทรด Forex ที่เต็มไปด้วยความผันผวน Stochastic Oscillator ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากเทรดเดอร์มืออาชีพ เนื่องจากช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร โดยสามารถใช้ในการหาจุดเข้าซื้อและขาย รวมทั้งประเมินแนวโน้มของราคาและระบุจุดกลับตัวได้อย่างแม่นยำ ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Stochastic Oscillator ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงวิธีการใช้งานและการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ

⚠️ คำเตือน! เนื้อหาในบทความเป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้ท่านลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ ดังนั้น จึงควรใช้วิจารณญาณและพิจารณาความเหมาะสมก่อนตัดสินใจใด ๆ⚠️

 

Stochastic Oscillator (STO) คืออะไร?

Stochastic Oscillator (STO) คือ อินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่ใช้ในการวัดความผันผวนของราคา โดยการเปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์กับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินได้ว่าตลาดอยู่ในโซน Overbought หรือ Oversold โดย Stochastic Oscillator จะมีลักษณะคล้ายกับ RSI Indicator แต่จะประกอบด้วยเส้น 2 เส้น ได้แก่ เส้น %K และ %D และค่าของอินดิเคเตอร์จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งใช้ในการประเมินสภาวะของตลาดในแต่ละช่วงเวลา

รู้หรือไม่ Overbought หรือ Oversold คืออะไร? 

Overbought คืออะไร? 📈

Overbought หมายถึงสถานะที่ราคาของสินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไปจนมีการเคลื่อนไหวที่เกินจากความสมเหตุสมผล ทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวลงในอนาคต ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้ระดับ Overbought ประมาณ 70 หรือ 80 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้) เมื่อราคาถึงจุดนี้ แสดงให้เห็นว่าตลาดอาจจะมีการซื้อเกินไป (Overbought) และมีโอกาสที่จะเกิดการปรับตัวสู่ขาลง

Oversold คืออะไร? 📉

Oversold หมายถึงสถานะที่ราคาของสินทรัพย์ถูกขายมากเกินไปจนทำให้ราคาอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้นในอนาคต เมื่อราคาถึงจุด Oversold โดยปกติจะอยู่ในช่วง 20 หรือ 30 (ตามเครื่องมือที่ใช้) แสดงให้เห็นว่าตลาดอาจจะมีการขายมากเกินไป (Oversold) และมีโอกาสที่จะเกิดการฟื้นตัวสู่ขาขึ้น

 

ประวัติความเป็นมาของ Stochastic Oscillator (STO)

 

STO ย่อมาจากอะไร?

STO หรือ STOCH ย่อมาจาก Stochastic Oscillator ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความผันผวนของราคา โดยเปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินภาวะ Overbought และ Oversold ของตลาดได้

ผู้คิดค้น Stochastic Oscillator (STO) คือใคร?

แม้ว่า Stochastic Oscillator จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่สามารถระบุผู้คิดค้นได้อย่างชัดเจนเหมือนอินดิเคเตอร์หรือกราฟอื่น ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้คิดค้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลหลายแหล่ง มีการคาดการณ์ว่า George Lane คือนักคิดค้น Stochastic Oscillator ซึ่งเขาได้เผยแพร่แนวคิดนี้ในช่วงปี 1950s แต่ก็ยังมีการโต้แย้งว่า Investor Education หรือบริษัทการศึกษาการลงทุนอาจเป็นผู้คิดค้นจริง ๆ โดยอ้างอิงจากบทความที่ชื่อว่า "Stochastic Process" ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Stochastics และอินดิเคเตอร์นี้ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัด
 

Stochastic แปลว่าอะไร?

Stochastic มาจากภาษากรีกที่มีความหมายว่า "สุ่ม" ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะการวิเคราะห์ที่พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของราคาที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่แน่นอน แต่สามารถแสดงถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้จากการคำนวณและการเปรียบเทียบข้อมูลที่ผ่านมา

 

ส่วนประกอบของ Stochastic Oscillator 

 

กราฟ Stochastic Oscillator 

  • เส้นสีฟ้า คือ %K (Fast Stochastic) แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
  • เส้นสีส้ม คือ %D (Slow Stochastic) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 3 วันของเส้น %K ที่ช่วยกรองสัญญาณ และทำให้การวิเคราะห์แม่นยำขึ้น
  • ระดับ 80 คือ  ค่าที่ใช้ในการประเมินภาวะ Overbought หรือภาวะซื้อมากเกินไป
  • ระดับ 20 คือ ค่าที่ใช้ในการประเมินภาวะ Oversold หรือการที่ภาวะขายมากเกินไป

วิธีการคำนวณ Stochastic Oscillator

สูตรการคำนวณ Stochastic Oscillator คำนวณจากการเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบัน (Close) กับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลาก่อนหน้า เพื่อวิเคราะห์ว่าราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงที่มีการแกว่งตัวสูงหรือต่ำ และช่วยให้เราประเมินว่าแนวโน้มใดในตลาดมีความแข็งแกร่งมากกว่าในช่วงเวลานั้น โดยจะมีค่าสำคัญ 2 ค่า ได้แก่ %K และ %D ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วิธีการคำนวณ Stochastic Oscillator : สูตร %K (Fast Stochastic)

 

%K = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100
 

ความหมายของตัวแปร

  • %K คือ ค่าหลักที่ใช้ในการพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคา
  • Current Close คือ ราคาปิด ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน หรือราคาปัจจุบัน
  • Lowest Low คือ ราคาต่ำสุดที่เกิดขึ้นในเวลาที่กำหนด
  • Highest High คือ ราคาสูงสุดที่เกิดขึ้นในเวลาที่กำหนด

2. วิธีการคำนวณ Stochastic Oscillator : สูตร %D (Slow Stochastic)

 
%D = 3-day SMA of %K
 
โดย %D คือ การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA 3 วันของเส้น %K นั่นเองครับ

 

รู้หรือไม่ ?

ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนสูงและราคาขยับเร็ว การพิจารณา %D ก่อน %K จะช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้น เนื่องจาก %K อาจตอบสนองต่อความผันผวนได้เร็วเกินไป จึงทำให้การเคลื่อนไหวมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา แต่ %D ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยลดความผิดพลาดจากความผันผวนที่รุนแรงในตลาด

 

การตั้งค่า Stochastic Oscillator ใน MT4 หรือ MT5

การตั้งค่า Stochastic Oscillator ใน MT4 หรือ MT5 เป็นขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก เพื่อให้คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การตั้งค่า Stochastic Oscillator

1. เปิดโปรแกรม MT4 หรือ MT5 และกราฟของสินทรัพย์ที่คุณต้องการ

การตั้งค่า Stochastic Oscillator ใน MT4 หรือ MT5 ขั้นตอนที่ 1

2. ไปที่เมนู "Insert" ที่ด้านบนของโปรแกรม

3. เลือก "Indicators" จากเมนู Dropdown

4. เลือก "Oscillators" แล้วคลิกเลือก "Stochastic Oscillator"

5. หน้าต่าง "Stochastic Oscillator" จะปรากฏขึ้น โดยคุณจะเห็นตัวเลือกการตั้งค่าหลักต่าง ๆ

การตั้งค่า Stochastic Oscillator ใน MT4 หรือ MT5 ขั้นตอนที่ 2

การตั้งค่าหลักในหน้าต่าง Stochastic Oscillator

  • %K Period: ค่าของช่วงเวลาที่ใช้คำนวณค่า %K (Fast Stochastic) ซึ่งปกติจะตั้งค่าเป็น 5 หรือ 14 ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเทรดเดอร์
  • %D Period: ค่าของช่วงเวลาที่ใช้คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ %D (Slow Stochastic) ซึ่งจะตั้งค่าเป็น 3 (การเฉลี่ย 3 วัน)
  • Price Field: เลือกประเภทของราคาที่ใช้ในการคำนวณ เช่น Close Price (ราคาปิด), Open Price (ราคาเปิด), High Price (ราคาสูงสุด) หรือ Low Price (ราคาต่ำสุด) โดยทั่วไปจะใช้ Close Price
การตั้งค่า Stochastic Oscillator ใน MT4 หรือ MT5 ขั้นตอนที่ 3
 
  • Method: เลือกวิธีการคำนวณและให้สัญญาณที่แตกต่างกัน โดยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ค่าเริ่มต้น คือ Simple ซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดและกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ 
    • Simple (SMA): ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ซึ่งจะทำให้เส้นแสดงผลออกมาเป็นเส้นเรียบแบบคลาสสิกและเข้าใจง่าย
    • Exponential (EMA): ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ซึ่งมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคามากขึ้น ส่งผลให้เส้นตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาเร็วกว่า
    • Linear Weighted (LWMA): ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น ซึ่งจะให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากขึ้น และทำให้เส้นแสดงผลได้แม่นยำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
    • Smoothed (Smoothed MA): การปรับเส้นให้เรียบขึ้นเป็นสองเท่า โดยใช้คุณสมบัติของการทำให้เรียบแบบ MA ซึ่งจะทำให้สัญญาณมีความเสถียรมากขึ้นและลดความผันผวน
6. หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิก "OK" เพื่อปิดหน้าต่างการตั้งค่า
7. Stochastic Oscillator จะปรากฏในกราฟของคุณพร้อมกับเส้น %K (เส้นสีฟ้า) และ %D (เส้นสีส้ม)
 
การตั้งค่า Stochastic Oscillator ใน MT4 หรือ MT5 ขั้นตอนที่ 4
 

การปรับการตั้งค่าเพิ่มเติมของ Stochastic Oscillator (STO)

หากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลเพิ่มเติม เช่น สีของเส้น %K และ %D หรือระดับ Overbought (80) และ Oversold (20) สามารถคลิกขวาที่กราฟ Stochastic Oscillator ที่แสดงในกราฟแล้วเลือก "Properties" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ

ค่ามาตรฐานสำหรับการตั้งค่า Stochastic Oscillator

ค่ามาตรฐานที่แนะนำสำหรับการตั้งค่า Stochastic Oscillator มีดังนี้

  • %K Period: 5
  • %D Period: 3
  • Slowing: 3
  • Overbought Level: 80
  • Oversold Level: 20

ค่าที่เทรดเดอร์นิยมสำหรับการตั้งค่า Stochastic Oscillator

ค่านิยมที่เทรดเดอร์มักใช้สำหรับการตั้งค่า Stochastic Oscillator มีดังนี้

ค่าที่นิยมตั้งในการตั้งค่า STO (แบบที่ 1)

ค่าที่นิยมตั้งในการตั้งค่า STO (แบบที่ 2)

  • %K Period: 14
  • %D Period: 3
  • Slowing: 3
  • Overbought Level: 80
  • Oversold Level: 20
  • %K Period: 21
  • %D Period: 3
  • Slowing: 3
  • Overbought Level: 80
  • Oversold Level: 20
 
อย่างไรก็ตาม บางครั้งเทรดเดอร์อาจปรับค่าดังกล่าวให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเองและสภาวะตลาดที่กำลังเผชิญอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเทรดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 

การใช้ Stochastic Oscillator ทำกำไรในตลาด Forex

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดซื้อและขายในตลาด Forex โดยการสังเกตจากสัญญาณที่เครื่องมือให้ เช่น Overbought/Oversold, Crossover, และ Divergence ซึ่งแต่ละสัญญาณจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การกลับตัวของราคาและการเคลื่อนที่ของตลาดได้

การใช้ Stochastic Oscillator ดู Overbought และ Oversold

Overbought และ Oversold เป็นสัญญาณที่ช่วยระบุเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวมากเกินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวในอนาคต

การใช้ Stochastic Oscillator ดูโซน Overbought

  • เมื่อ Stochastic Oscillator อยู่เหนือระดับ 80 แสดงว่า ราคากำลังอยู่ในภาวะ Overbought ซึ่งหมายความว่า ภาวะซื้อมากเกินไปและราคาอาจเกิดการปรับตัวลงได้
  • การเปิดออเดอร์ Sell จึงมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้
วิธีการใช้ Stochastic Oscillator ดูโซน Overbought
 

การใช้ Stochastic Oscillator ดูโซน Oversold

  • เมื่อ Stochastic Oscillator อยู่ต่ำกว่าระดับ 20 แสดงว่า ราคากำลังอยู่ในภาวะ Oversold ซึ่งหมายความว่า ภาวะขายมากเกินไปและราคาอาจเกิดการปรับตัวขึ้นได้
  • การเปิดออเดอร์ Buy จึงมีโอกาสทำกำไรได้
วิธีการใช้ Stochastic Oscillator ดูโซน Oversold
 

การใช้ Stochastic Oscillator ดู Divergence

Divergence คือ การที่ราคาทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ (Higher High หรือ Lower Low) ในขณะที่ Stochastic Oscillator กลับไม่สามารถทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ได้ ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวที่สำคัญ โดยการเกิด Divergence ในโซน Overbought และ Oversold จะมีความแม่นยำสูงในการคาดการณ์การกลับตัวของราคาครับ

 

การใช้ Stochastic Oscillator ดู Divergence ขาขึ้น (Bullish Divergence)

  • เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่ Stochastic Oscillator บ่งบอกถึงสัญญาณขาขึ้น (เมื่อเส้น %K และ %D ตัดกันขึ้น)
  • เมื่อเส้น %K ตัด %D ขึ้นไปในโซน Oversold จะบ่งบอกว่ามีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น
การใช้ Stochastic Oscillator ดู Divergence ขาขึ้น (Bullish Divergence)
 

การใช้ Stochastic Oscillator ดู Divergence ขาลง (Bearish Divergence)

  • เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ Stochastic Oscillator บ่งบอกถึงสัญญาณขาลง (เมื่อเส้น %K ตัด %D ลงมา)
  • เมื่อเส้น %K ตัด %D ลงมาในโซน Overbought จะบ่งบอกว่ามีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง