รู้หรือไม่ ?ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนสูงและราคาขยับเร็ว การพิจารณา %D ก่อน %K จะช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้น เนื่องจาก %K อาจตอบสนองต่อความผันผวนได้เร็วเกินไป จึงทำให้การเคลื่อนไหวมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา แต่ %D ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยลดความผิดพลาดจากความผันผวนที่รุนแรงในตลาด |
List of content
Stochastic Oscillator คืออะไร? วิธีใช้เพื่อทำกำไรใน Forex
ในโลกของการเทรด Forex ที่เต็มไปด้วยความผันผวน Stochastic Oscillator ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากเทรดเดอร์มืออาชีพ เนื่องจากช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร โดยสามารถใช้ในการหาจุดเข้าซื้อและขาย รวมทั้งประเมินแนวโน้มของราคาและระบุจุดกลับตัวได้อย่างแม่นยำ ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Stochastic Oscillator ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงวิธีการใช้งานและการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
| ⚠️ คำเตือน! เนื้อหาในบทความเป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้ท่านลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ ดังนั้น จึงควรใช้วิจารณญาณและพิจารณาความเหมาะสมก่อนตัดสินใจใด ๆ⚠️ |
Stochastic Oscillator (STO) คือ อินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่ใช้ในการวัดความผันผวนของราคา โดยการเปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์กับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินได้ว่าตลาดอยู่ในโซน Overbought หรือ Oversold โดย Stochastic Oscillator จะมีลักษณะคล้ายกับ RSI Indicator แต่จะประกอบด้วยเส้น 2 เส้น ได้แก่ เส้น %K และ %D และค่าของอินดิเคเตอร์จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งใช้ในการประเมินสภาวะของตลาดในแต่ละช่วงเวลา
STO หรือ STOCH ย่อมาจาก Stochastic Oscillator ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความผันผวนของราคา โดยเปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินภาวะ Overbought และ Oversold ของตลาดได้
แม้ว่า Stochastic Oscillator จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่สามารถระบุผู้คิดค้นได้อย่างชัดเจนเหมือนอินดิเคเตอร์หรือกราฟอื่น ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้คิดค้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลหลายแหล่ง มีการคาดการณ์ว่า George Lane คือนักคิดค้น Stochastic Oscillator ซึ่งเขาได้เผยแพร่แนวคิดนี้ในช่วงปี 1950s แต่ก็ยังมีการโต้แย้งว่า Investor Education หรือบริษัทการศึกษาการลงทุนอาจเป็นผู้คิดค้นจริง ๆ โดยอ้างอิงจากบทความที่ชื่อว่า "Stochastic Process" ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Stochastics และอินดิเคเตอร์นี้ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัด
Stochastic มาจากภาษากรีกที่มีความหมายว่า "สุ่ม" ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะการวิเคราะห์ที่พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของราคาที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่แน่นอน แต่สามารถแสดงถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้จากการคำนวณและการเปรียบเทียบข้อมูลที่ผ่านมา
- เส้นสีฟ้า คือ %K (Fast Stochastic) แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
- เส้นสีส้ม คือ %D (Slow Stochastic) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 3 วันของเส้น %K ที่ช่วยกรองสัญญาณ และทำให้การวิเคราะห์แม่นยำขึ้น
- ระดับ 80 คือ ค่าที่ใช้ในการประเมินภาวะ Overbought หรือภาวะซื้อมากเกินไป
- ระดับ 20 คือ ค่าที่ใช้ในการประเมินภาวะ Oversold หรือการที่ภาวะขายมากเกินไป
สูตรการคำนวณ Stochastic Oscillator คำนวณจากการเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบัน (Close) กับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลาก่อนหน้า เพื่อวิเคราะห์ว่าราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงที่มีการแกว่งตัวสูงหรือต่ำ และช่วยให้เราประเมินว่าแนวโน้มใดในตลาดมีความแข็งแกร่งมากกว่าในช่วงเวลานั้น โดยจะมีค่าสำคัญ 2 ค่า ได้แก่ %K และ %D ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ความหมายของตัวแปร
- %K คือ ค่าหลักที่ใช้ในการพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคา
- Current Close คือ ราคาปิด ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน หรือราคาปัจจุบัน
- Lowest Low คือ ราคาต่ำสุดที่เกิดขึ้นในเวลาที่กำหนด
- Highest High คือ ราคาสูงสุดที่เกิดขึ้นในเวลาที่กำหนด
โดย %D คือ การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA 3 วันของเส้น %K นั่นเองครับ
การตั้งค่า Stochastic Oscillator ใน MT4 หรือ MT5 เป็นขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก เพื่อให้คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เปิดโปรแกรม MT4 หรือ MT5 และกราฟของสินทรัพย์ที่คุณต้องการ
2. ไปที่เมนู "Insert" ที่ด้านบนของโปรแกรม
3. เลือก "Indicators" จากเมนู Dropdown
4. เลือก "Oscillators" แล้วคลิกเลือก "Stochastic Oscillator"
5. หน้าต่าง "Stochastic Oscillator" จะปรากฏขึ้น โดยคุณจะเห็นตัวเลือกการตั้งค่าหลักต่าง ๆ
- %K Period: ค่าของช่วงเวลาที่ใช้คำนวณค่า %K (Fast Stochastic) ซึ่งปกติจะตั้งค่าเป็น 5 หรือ 14 ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเทรดเดอร์
- %D Period: ค่าของช่วงเวลาที่ใช้คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ %D (Slow Stochastic) ซึ่งจะตั้งค่าเป็น 3 (การเฉลี่ย 3 วัน)
- Price Field: เลือกประเภทของราคาที่ใช้ในการคำนวณ เช่น Close Price (ราคาปิด), Open Price (ราคาเปิด), High Price (ราคาสูงสุด) หรือ Low Price (ราคาต่ำสุด) โดยทั่วไปจะใช้ Close Price
- Method: เลือกวิธีการคำนวณและให้สัญญาณที่แตกต่างกัน โดยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ค่าเริ่มต้น คือ Simple ซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดและกลยุทธ์ของเทรดเดอร์
- Simple (SMA): ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ซึ่งจะทำให้เส้นแสดงผลออกมาเป็นเส้นเรียบแบบคลาสสิกและเข้าใจง่าย
- Exponential (EMA): ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ซึ่งมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคามากขึ้น ส่งผลให้เส้นตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาเร็วกว่า
- Linear Weighted (LWMA): ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น ซึ่งจะให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากขึ้น และทำให้เส้นแสดงผลได้แม่นยำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
- Smoothed (Smoothed MA): การปรับเส้นให้เรียบขึ้นเป็นสองเท่า โดยใช้คุณสมบัติของการทำให้เรียบแบบ MA ซึ่งจะทำให้สัญญาณมีความเสถียรมากขึ้นและลดความผันผวน
7. Stochastic Oscillator จะปรากฏในกราฟของคุณพร้อมกับเส้น %K (เส้นสีฟ้า) และ %D (เส้นสีส้ม)
หากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลเพิ่มเติม เช่น สีของเส้น %K และ %D หรือระดับ Overbought (80) และ Oversold (20) สามารถคลิกขวาที่กราฟ Stochastic Oscillator ที่แสดงในกราฟแล้วเลือก "Properties" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
ค่ามาตรฐานที่แนะนำสำหรับการตั้งค่า Stochastic Oscillator มีดังนี้
- %K Period: 5
- %D Period: 3
- Slowing: 3
- Overbought Level: 80
- Oversold Level: 20
ค่านิยมที่เทรดเดอร์มักใช้สำหรับการตั้งค่า Stochastic Oscillator มีดังนี้
ค่าที่นิยมตั้งในการตั้งค่า STO (แบบที่ 1) |
ค่าที่นิยมตั้งในการตั้งค่า STO (แบบที่ 2) |
|
|
อย่างไรก็ตาม บางครั้งเทรดเดอร์อาจปรับค่าดังกล่าวให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเองและสภาวะตลาดที่กำลังเผชิญอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเทรดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดซื้อและขายในตลาด Forex โดยการสังเกตจากสัญญาณที่เครื่องมือให้ เช่น Overbought/Oversold, Crossover, และ Divergence ซึ่งแต่ละสัญญาณจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การกลับตัวของราคาและการเคลื่อนที่ของตลาดได้
Overbought และ Oversold เป็นสัญญาณที่ช่วยระบุเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวมากเกินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวในอนาคต
- เมื่อ Stochastic Oscillator อยู่เหนือระดับ 80 แสดงว่า ราคากำลังอยู่ในภาวะ Overbought ซึ่งหมายความว่า ภาวะซื้อมากเกินไปและราคาอาจเกิดการปรับตัวลงได้
- การเปิดออเดอร์ Sell จึงมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้
- เมื่อ Stochastic Oscillator อยู่ต่ำกว่าระดับ 20 แสดงว่า ราคากำลังอยู่ในภาวะ Oversold ซึ่งหมายความว่า ภาวะขายมากเกินไปและราคาอาจเกิดการปรับตัวขึ้นได้
- การเปิดออเดอร์ Buy จึงมีโอกาสทำกำไรได้
Divergence คือ การที่ราคาทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ (Higher High หรือ Lower Low) ในขณะที่ Stochastic Oscillator กลับไม่สามารถทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ได้ ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวที่สำคัญ โดยการเกิด Divergence ในโซน Overbought และ Oversold จะมีความแม่นยำสูงในการคาดการณ์การกลับตัวของราคาครับ
- เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่ Stochastic Oscillator บ่งบอกถึงสัญญาณขาขึ้น (เมื่อเส้น %K และ %D ตัดกันขึ้น)
- เมื่อเส้น %K ตัด %D ขึ้นไปในโซน Oversold จะบ่งบอกว่ามีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น
- เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ Stochastic Oscillator บ่งบอกถึงสัญญาณขาลง (เมื่อเส้น %K ตัด %D ลงมา)
- เมื่อเส้น %K ตัด %D ลงมาในโซน Overbought จะบ่งบอกว่ามีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง